Ekonofizyka

Pracownicy:

Doktoranci:

  • mgr Mateusz Denys
  • mgr Mateusz Wiliński
  • mgr Grzegorz Link
  • mgr Tomasz Raducha
  • mgr Jarosław Klamut

Współpracownicy z innych Zakładów:

  • dr hab. Tomasz Werner (IFT UW)
  • dr Maciej Jagielski (ETH Zürich)

Tematyka badawcza:

Badanie ekono- i socjofizycznych układów złożonych za pomocą modeli i metod rozwiniętych w ramach fizyki materii skondensowanej oraz fizyki statystycznej

Wybrane publikacje:

  • M. Denys, M. Jagielski, T. Gubiec, R. Kutner, H.E. Stanley (Boston Univ.): Universality of market superstatistics, Physical Review E 94 (2016), 042305.
  • M. Kozłowska, T. Werner, T. Gubiec, R. Kutner, Z. Struzik (Tokyo Univ.): Empirical symptoms of catastrophic bifurcation transitions on financial markets, Chaos, Solitons and Fractals 88 (2016), 126-142.
  • M. Wiliński, B. Szewczak, T. Gubiec, R. Kutner, Z.R. Struzik: Temporal condensation and dynamic lambda-transition within the complex network: an application to real-life market evolution, Eur. Phys. J. B 88 (2015) 1-15.
  • T. Gubiec, M. Wiliński: Intra-day variability of the stock market activity versus stationarity of the financial time series, Physica A 432 (2015) 216-221
  • M. Wiliński, A. Sienkiewicz, T. Gubiec, R. Kutner, Z.R. Struzik: Structural and topological phase transitions on the German Stock Exchange, Physica A 392 (2013), 5963.
  • M. Jagielski, R. Kutner: Income Distribution in the European Union Versus in the United States, Physica A 392 (2013), 2130.
  • T. Werner, T. Gubiec, R. Kutner, D. Sornette (ETH Zürich): Modeling of super-extreme events: An application to the hierarchical Weierstrass-Mandelbrot Continuous-Time Random Walk in Power-laws in real systems and beyond, The European Journal of Physics Special Topics 205 (2012), 27.
  • T. Gubiec, R. Kutner: Backward jump continuous-time random walk: An application to market trading, Physical Review E 82 (2010), 046119.
  • J. Perelló, J. Masoliver (Barcelona Univ.), A. Kasprzak, R. Kutner: Model for interevent times with long tails and multifractality in human communications: An application to financial trading, Physical Review E 78 (2008) 036108.
  • A. Kasprzak, R. Kutner, J. Perelló, J. Masoliver (Barcelona Univ.): Higher-order phase transitions on financial markets, The European Journal of Physics B 76 (2010) 513.
  • M. Kozłowska, A. Kasprzak, R. Kutner: Fractional market model and its verification on the Warsaw stock exchange. Int. J. Mod. Phys. C 19 (2008), 453.

Artykuły popularno-naukowe:

  • R. Kutner: Świat po przejściach, Fizyka w Szkole 3 maj/czerwiec 2014, 43-45.
  • R. Kutner: Ekonofizyka w świecie baniek, krachów i emocji, Fizyka w Szkole 5 wrzesień/październik 2013, 4-8.
  • C. Schinckus: Between complexity of modelling and modelling of complexity: An essay on econophysics, Physica A 392 (2013) 3654-3665.

Granty i stypendia

  • Roczny grant `Preludium’ Narodowego Centrum Nauki (2016/2017 mgr Mateusz Wiliński).
  • Roczny grant `Inter 2015′ Fundacji na Rzecz Nauki (2015 dr Tomasz Gubiec).
  • Roczne stypendium `Postdoc position’ Rządu Szwajcarii na ETH Zürich (2015/16 dr Maciej Jagielski).
  • Trzymiesięczne stypendium `Postdoc position’ Fundacji na Rzecz Nauki na Boston University USA (2015 dr Maciej Jagielski).
  • Roczny grant `Start’ Fundacji na Rzecz Nauki (2013/14 dr Tomasz Gubiec).
  • Dwuletni grant Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego (2010/11 prof. Ryszard Kutner).

Linki do stron dotyczących Ekonofizyki: